《巴塞尔协议Ⅱ》对最低监管资本要求的影响

　　在《巴塞尔协议Ⅱ》讨论和协商的过程中，银行家和监管当局最关心的话题是新协议将如何改变不同银行的整体资本要求。新协议允许银行选择采用不同复杂程度的方法计算整体的资本比率。平均来看，越高级、越复杂的方法可能意味着最低监管资本要求（MRCR）会相应有所减少，因此，这对愿意在风险管理方法、流程以及数据收集方面进行更多投资的银行是一个激励。银行采用复杂的方法计算最低监管资本要求时，需要在开始的阶段得到监管当局的确认，并接受定期的监控。考虑到更好的个体风险管理体系可能有助于实现整体的更稳定的金融体系，对那些在风险管理体系建设方面投资更多的银行，监管当局也愿意在MRCR方面接受一定程度的减少。由于监管当局不愿意从平均水平上降低最低监管资本要求，这对那些采用相对比较简单的方法计算监管资本要求的银行而言，可能就意味着监管资本要求会增加。

　　从QIS5中，可以得到一些有关实施《巴塞尔协议Ⅱ》预期影响的关键数字，QIS5是巴塞尔委员会在2005～2006年对超过32个国家和地区的350家银行进行的第5次定量影响研究。调查特别侧重于10国集团的银行，包括56个"第一集团"银行（即一级资本超过30亿欧元的国际活跃和多元化银行）以及10国集团其他的146个"第二集团"银行。调查还包括非10国集团的154家银行。研究中除了划分10国集团银行与非10国集团银行外，另一个相关的分类汇总以积极参与欧洲银行监管委员会（CEBS）的国家为代表，也包括一些非10国集团的国家，以目前已经是欧盟成员或者欧盟成员候选国家为代表，如保加利亚、芬兰、希腊、爱尔兰、挪威、波兰和葡萄牙。

本文摘自《VaR和银行资本管理》

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　　 近年来，国内银行业对风险量化度量技术日益重视，但与国际先进银行相比，国内银行业的全面风险度量和经济资本管理仍处于初始阶段，风险度量技术与资本管理艺术仍未实现有效整合，尖端技术仍只被较少的专业人员所理解和掌握，相关的专业术语还没有成为银行经营管理的标准语言。本书是一本理论与实际紧密结合的著作。国内关于全面风险度量和资本管理的著述并不多见，本书是继克里斯·马滕的《银行资本管理》之后，第二本有关银行资本管理的译著。本书不但论及了市场风险、信用风险、操作风险、业务风险的各种度量方法和技术，而且讨论了如何对风险进行集总。更为重要的是，本书还将风险度量拓展到了风险控制（包括如何设定风险限额、如何设定授信限额、如何根据风险进行定价）、风险调整绩效测评以及资本配置、预算目标设定等银行经营管理活动。此外，书中还穿插了大量的金融机构案例，帮助读者加深理解。