5. 基础评估过程(1)

　　进驻所罗门投资银行

　　我们一行20人左右，于1999年初正式进驻所罗门投资银行(SSB)，进行为期4周的现场基础评估活动。因为SSB是个投资银行，资产绝大部分是流动性强的交易资产，风险也主要取决于市场的上下波动(而不同于一般商业银行，以信用风险为主)，所以我们一行中有10人左右专职于资本市场交易活动和市场风险管理，其他检查员中有负责千年虫(Y2K)小组、信托小组等。美联储总部还派了一个常驻代表，经常来参加会议，其他成员全都由纽约联储派出。此行之前，纽约联储已有专人准备了一些SSB的总体介绍性材料，供我们参考。

　　我们10人当中，我和Kevin在市场风险管理组，从总体的角度，按照《市场风险补充案》的原则，来评估SSB在这方面的政策和操作。其他检查员，有专门负责固定收益(fixed income)、权益(equity)、外汇(foreign exchange)和商品(commodities)等的，主要从具体的业务部门的角度，来查看经营情况和管理力度。因为我们的工作横跨所有经营部门，因此同这些小组的联系比较密切，经常要协调会议安排。还有一个小组专职于交易对手的信用风险管理(counterparty credit risk management)，我们还得去参加他们的风险和数学模型讨论会，协助他们的工作。

　　SSB的事先准备工作让人赞叹不已。星期一一早到场，他们准备的大量资料，已经按照我们事先提出的要求落实到位，并装订成册，整整齐齐地排满了两张长桌子，且都附有详细的目录、索引。几位负责接待我们的女士说，她们已有好几天通宵达旦，赶着准备这些材料，去各个部门催要，并复印、装订等。每个部门也都不敢怠慢，争分夺秒，忙乎了好久。办公场所、电话、传真、电脑联网等也都配备齐全。

　　这种高度重视的准备活动是不多见的。在很多情况下，我们去银行检查，事先索要的资料非但没有那么细致整齐地准备好，“缺斤短两”的情况也时有发生，我们还得去追要。银行可能经历联储审查多了后，知道反正检查员上了门，还是会要这要那，所以干脆事先就不那么事无巨细地准备了。SSB如此严阵以待，也许同他们从来没有经受过联储审查有关。若经历过几次，也可能就变成“老油条”了。

　　尤其难能可贵的是，我们定点的办公区坐落在SSB大楼的第26楼，这楼层是专供会议、培训使用，窗明几净，干净透亮。在这层的一角划出了几间宽敞明亮、阳光充足的房间，装上大门，形成封闭式区间，供我们专用。这同我过去见过的联储检查员在银行待的地方，形成天壤之别。一般银行拨给检查员的办公室，大都是没有窗户、昏暗陈旧的被遗忘的角落，甚至可能在地下室里。有时候，办公室很拥挤，十几个人围着一张大桌子，一有交谈，每个人都听得见，不利于专注思考。曼哈顿惜土如金、空间拥挤是一回事，但更有可能是银行希望藉此早日打发检查员回家，免得条件太好不想走了，待的时间越长越可能惹是生非。

　　这26楼公用区间，总是摆满鲜花和各种吃的，而且早上、中午和下午都品种不同，供培训和会议期间所用。按规定，我们不能接受被检查银行的东西，严格意义上来说，不能接受超过5美元的吃的或用的。所以，咖啡、茶水可以，最多下午开会时有点饼干、水果之类，但正餐就不行了。我们第一天来到SSB，他们不知道我们的规矩，中午准备了三明治，我们的总协调比较较真，看到既已准备好不能退回去，就让我们每人掏钱，一人11美元。一顿午饭，就几块不值钱的三明治，11美元算蛮贵的。有几位检查员嘟嘟囔囔说那位总协调太认真，又不是我们叫他们准备的，我们没有责任。既然已准备好了，下不为例就是了，还硬要跟对方明算账，等等。那位总协调坚持说他要遵守美联储的纪律。

　　

　　

Salomon Smith Barney基础评估的所在地，门前是花旗集团红伞的商标

本文摘自《零距离认知华尔街的运筹操作》

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　　 本书作者以在美国联邦储备系统纽约联储银行工作的亲身经历，描述了美联储在执行银行监督管理方面的各种细节。书中穿插了个人的所见所闻和认知感受。本书集知识性、故事性和趣味性于一体，为广大读者了解美联储系统和金融界，尤其是纽约联储和华尔街，提供丰富的第一手的理性和感性资料。读者还可以从书中看到一个留学生的成长经历和一个职业人士的心路历程。
　　本书是金融相关专业人士和高校学生的重要高端参考书。同时对于爱好金融的普通大众，也是一本轻松有趣的普及读物。?可贵的，这还是一本不可多得的成功励志读物。