交易情况也是如此。如果交易系统的获利期望值为正数，长期而言就能赚钱。反之，如果获利期望值为负数，就不必浪费精力了，因为赚钱的机会很渺茫。一般来说，通过历史测试就可以知道交易系统是否具备正数的获利期望值。如果某套系统不适用于过去，应该也不适用于未来。系统的获利期望值为正数，并不代表该系统的信号有半数以上能够赚钱，这只意味着该系统的总获利超过总亏损。不要担心系统的胜率问题，即使胜率只有30%，系统还是可能赚钱。举例来说，如果交易系统的胜率是30%，成功交易平均获利800美元，失败交易平均亏损300美元，获利期望值为……换言之，每笔交易的获利期望值为30美元。虽然30美元或许只能勉强支付佣金费用而已，但至少是一个起点。你必须想法提高每笔交易的获利期望值，否则该系统就不值得尝试。怎么才能办到呢？想办法让成功交易的获利扩大，或降低失败交易的损失，要不然只有提高系统胜率。除非系统的获利期望值能够从容应付佣金与滑移价差，否则就不要运用于交易，另外寻找更适用的策略。
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