交易系统总体建立的展开过程

交易系统总体建立的展开过程

本人愚钝但思想方法逐渐明确，已开始慢慢体会股海自由游的快乐了，

说句题外话，在股海中若想：“自由快乐的随游”，就如同要成为下棋的高手，说难也难，

说不难也不难，看是谁用和自身条件结合，看自己决定用何种的思想方法，

我最深体会就是股市博弈如战场，内外兼修方可胜！外要善于看清楚证券市场的外部环境，

内要用细化的方法把资金流看清楚，如这两点都做到了，做股真的很轻松及有乐趣。

通过笔者对所有投资大师操盘经验的研究，发现成功需具备三大要素：

一、持续有效的股票选择程序，

二、严谨完善的风险控制方案，

三、坚决执行的实战操作纪律。

再回头对照看市场中的众多投资者进行股票买卖时，

常常由于操作的随机性和情绪的不稳定，造成频繁的操作失误，不易翻身。

要想克服发生这种错误的措施，笔者认为有以下有两点：

一是——保持冷静理智的分析能力并好好完善操作系统，

二是——在行情每一阶段中做好周密的操作计划。

实际上述两点：正是区分职业投资人与业余投资者的：重要标准。

在讲系统建立的总体展开过程之前，

先说说股市的本质是什么？

股市的本质是——博弈；具体如下：

1.从参与人员看－－－股市博弈的本质是多方博弈；

2.从参与人员的目标看－－－－股市博弈的本质是两方博弈（即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈）；

3.从原理和模式看——股市博弈的本质和下棋很相似，(有人说股市如棋，此话很对；正如没有两盘完全相同步的棋局，股市也一样，过去不能预见未来，没完全相同的股价走势，多空双方就是在在不同的时间等级上进行纠缠和阴阳，短期并不一定会重样），有的只是相似的——博弈原理和盈利模式；

建立交易系统总体过程：

步骤一：————明确决定系统的交易依据；

1.说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据。

2.建立交易系统的依据就是：要建起自己感觉知道的科学交易观和正确交易方法论；也就是在股市博弈总体上——不确定性的大环境下，要去发现和剥离出———股价运动的确定性因素，

步骤二：————逐渐构造好自己的交易系统；

1.要明确交易系统的目的：为了克服人性弱点，便于知行合一；

2.要明确交易系统的特性：整体性和明确性；

3.交易系统随时间和证券市场外部环境变化后，本身要能够灵活：修改和进行参数调整；

4.交易系统的一些基本子系统：行情判断、板块动向、风险管理、人性控制要完备；

步骤三：————各种方法来检验交易系统

1.检验交易系统包括：统计检验、外推检验和实战检验；

2.要考虑交易成本；

3.要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；

4.要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；

步骤四：—————实际执行交易系统来反馈；

1.日常操作要点——主观要服从客观，交易有依据、欲望要消除；

2.模拟操作训练不可少——即使不交易，依然要仔细看盘、复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践，最终做到真正正确和市场知行合一。

下面是笔者具体的操作系统，

投资者应具体对照——根据自己实际情况：

总结出符合自己的操作方法。

一、买股票前先进行——大势研判

展开操作时，必须进行大盘的常态分析：

遵循（由远及近、看长作短、小周期服从大周期、大形态影响小图形）的原则：

如：首选月线级别状态，次选周线级别级别状态，最低要求是日线级别级别状态，而60分钟，30分钟，15分钟形态只为介入点，不做常态分析依据。根据统计，大盘目前所处位置、市场信心等多种因素直接制约着操作展开方式,以及展开操作的规模和级别。

一个成功的投资者，首先是个出色的大盘分析者。

研判大盘所处状态的方式、方法很多，但通过全部流通股所处状态统计及大盘相关数据的概率统计，（如个股的涨跌个数、股价的高低、个股年收益分布，大盘波动区间等）来确定大盘所处阶段和阶段中的短期趋势，应当是我们对大盘进行研判的主要手段和方法。

1、大盘阶段（区域）的三种划分方法。

A、简划分：大盘分为牛市顶部区域和熊市底部区域。

B、细划分：大盘分为初期牛市、中期牛市、末期牛市和初期熊市、中期熊市、末期熊市六个阶段。

2、大盘阶段、趋势的判定：

A、个股状态与大盘阶段、趋势的判断关系

[1]、通过盘中所有个股的相对价位（复权后）分布情况判断大盘。

[2]、通过个股获利平均状况来判断大盘。

[3]、通过超跌（超涨）个股数量判断大盘。

[4]、通过个股上涨、下跌家数比（长期跟踪）判断大盘。

　 B、大盘概率统计应用（量、价、时、空的统计）

[1]、箱体统计－－年度高点低点高低差振幅%

[2]、月份统计－－各季度走势轮廓：

一季度：全年最好的建仓时机（狙击大一浪，超跌反弹）。

二季度：全年获利的最好季节（狙击大三浪，主升行情）。

三季度：调整的季节，宜控制仓位。

四季度：走势较差，宜考虑逢低建仓。

[3]、成交统计

2005年股市交易金额水平预测

股指涨跌与成交金额变化关系分析－－最低价最高价振幅全年涨跌幅度成交金额成交金额增减比例

股市规模与成交金额变化关系分析

成交量乖离

[4]、价格统计

1、以6日乖离率(记6Y)这一技术指标为例：从近一两年上证综指来看，－3%是6日乖离率在多头市场中较可靠的中级底部的一个参考见底值。每次出现6Y＜－3%都是大盘接近中级底部的标志值。

2、让我们看看历史上周线KD在20以下交叉向上时的情况。

3、选股策略是股价偏离平均股价20%，尤其在一季度。

[5]、筹码统计

实证统计，偏离密集筹码区域20%产生底部与顶部，例如：前期筹码成本在1600，20%在1300左右。

二、个股操作系统

1．个股图表的价量关系：价格和成交量出现有序的变化。

2．个股处于大型一浪与三浪－－初中期阶段。

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