外汇进阶学习∶回溯测试103

要点∶
●自动化回溯测试简单有效，但设置过程较耗时
●福汇的优化功能可以让系统同时运行多个回溯测试
●交易者能节约时间，并投入到寻找更多有效策略中
 
在阅读本文前，读者可以先回顾笔者有关回溯测试的系列文章∶一、；二、。本文将著重介绍利用优化功能进行回溯测试的优越性。
 
●自动化回溯测试的缺陷
 
自动化回溯测试的优越性在於快捷∶运算数千个K线图也只不过是几分钟的时间。但是，如果我们想要在回溯测试中调整自己的交易策略，其中的设置过程却相当耗时。
 
每一个小调整显现在回溯 测试中，却是一次次重新进行测试和测试结果记录、比较。交易者很容易就感到枯燥无味，甚至无法坚持做下去。这就是自动化回溯测试的缺陷。
 
自动化回溯测试及结果

 
 
●自动优化交易策略功能
 
如果我现在告诉你，福汇有一种自动化回溯测试优化功能，可以大大缩短回溯测试的时间，你会作何感想？
 
福汇的优化功能适用於含有一种策略，多个变量的回溯测试在一定范围的历史数据中运行。每一种设置组合的测算结果可以分开单独列在不同 的页面上。这样的显示格式可以让交易者一目了然，易於对比。最重要的是，节省时间。
 
如何操作呢？如下图所示。首先，登入福汇，点击上方工具栏的最右边的“策略优化”按钮。然後，选择所需要的策略。本文以“移动平均策略+趋势过滤”策略为例。

接下来的头几个步骤与之前在一文中一致。等到了“交易因素”界面，就和之前完全不一样了。
 
此前，在普通的自动化回溯测试中，我们需要在这一步输入单一的移动平均期限、止损波幅、止盈波幅。但在这里，我们可以为一个参数输入一组变化范围。举例，过去我们只能选择卖出100日均线或买入200日均线；现在，我们可以选择卖出50日均线，以此类推到150日均线；或者买入200日均线，以此类推到300日均线。在下方的窗口中，我们可以通过输入最大值、最小值和间隔值来确认想要测试的范围。笔者在此例中输入了50、150、50，表示系统会自动以50为间隔，从50天到150天之间自动取值；即把50、100、150作为时间变量代入到“卖出均线” 的策略中。同理，在“买入均线”策略中，笔者输入了200、300、50，被测试的均线时间变量分别为200、250、300。

同理，在设置止损幅度、止盈幅度的时候，我们同样可以采用一组数字表示测算范围。比如，笔者输入了40、80、10作为止盈，即为40、50、60、70、80个基点；20、60、10作为止损，即为20、30、40、50、60个基点。
 
所以，策略优化功能在测试笔者的“移动平均策略+趋势过滤”策略时，使用以下的变量组合∶
 
*卖出均线（50、100、150）
*买入均线（200、250、300）
*止盈幅度（40、50、60、70、80）
*止损幅度（20、30、40、50、60）
 
不同的组合得出不同 的计算结果，共有225个。
 
一旦点击“开始”，策略优化功能就会自动代入各种变量组合进行计算，并在窗口中显示得到最好盈利结果的策略。总过程短则几分钟，长则几个小时，取决於组合的数量和电脑的运行速度。
 
策略优化结果显示

回溯测试结果以两种方式展示。如上图所示，系统分别以“热力图”和表格显示结果。热力图中，绿色表示正盈利，红色表示负盈利。从表格中，笔者发现拥有最好赢利结果的是“卖出150日均线，买入300日均线，止盈幅度80，止损幅度30”的策略。从结果来看，交易者可以获利达到89.55美金。
 
 
●适当的优化
 
福汇的策略优化是一项强大的免费功能，能为交易者带来价值难以估量的宝贵信息。如果有对自动化回溯测试感兴趣但又是交易新手的读者，不妨开设福汇模拟交易账户演练一番。
 
 
（作者∶Rob Pasche ，吴雅琳 译）
 

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