博弈论的力量(1)

　　谢林的获奖可能出乎很多人的意料。按照诺贝尔经济学奖授奖的惯例，诺奖得主通常是那些对经济学基础理论做出重要贡献的人。这种基础性贡献的主要标志就是在标准教科书里能够找到他们的经典模型，在研究生课程的必读著作和论文目录里一定有他们的名字，他们的工作一般是高度技术性的。谢林似乎不属于这样的经济学家。他所有著述较少涉及数学模型，也没有广为引用的经典论文，他的名字只有在人们讨论纳什均衡概念时才会出现，而且是和一本书联系在一起，这本书就是1960年哈佛大学出版社出版的《冲突的战略》。在瑞典皇家科学院颁奖的新闻稿中就特别提到了他的这本书。毫无疑问，《冲突的战略》是谢林获得诺贝尔奖的最重要的原因。

　　《冲突的战略》有什么特殊之处，使得经济学界在近半个世纪之后赋予它最高的评价?要真正理解这本书在博弈论发展历史上的独创意义和重大影响，我们必须了解当时的一些理论背景。在谢林写作此书的时候，博弈论尚处于它早期的发展阶段，纳什于1950年提出了纳什均衡的概念，并证明了纳什均衡存在的条件。那时博弈论主要作为应用数学的一个分支，对经济学主流的发展几乎没有什么影响。当人们讨论谈判问题时主要从合作性、零和博弈的角度研究什么样的谈判结果是公平和有效率的。谢林没有受当时博弈论发展现状的束缚，而是从非合作、非零和博弈的角度研究冲突和谈判策略的一般理论基础，该理论可以适用于大国间的核战略、国外援助、黑社会帮派冲突甚至大人对小孩的管教策略。更重要的是，谢林不只是满足于一般性的理论探讨，而是直接关注如何从这些理论框架出发深入研究现实生活中的策略互动和选择，尤其是国际事务中的冲突与合作问题。

　　谢林在《冲突的战略》一书中发展出来的最重要的思想是关于可信承诺 (credible commitment)在冲突或谈判过程中的重要作用。这一思想最早源于他的一篇论文《论谈判》(1956年发表在《美国经济评论》上，后收入《冲突的战略》，成为第2章的内容)，其基本内涵是，在谈判和冲突的场合，如果博弈一方能够以可信和可观察的方式限制自己的某些选择自由，反而会增强其谈判地位，而赋予一方更多的相机决策权，则可能伤害该参与人的利益。乍听起来这是不可能的，因为更多的行动自由总是意味着更多的机动性，即便在最差的情况下，你至少可以将机动性弃而不用，保留它怎么会对你不利呢?

　　大家熟知的“置于死地而后生”是这方面最好的一个例子(谢林在书中也提到这个例子)：炸毁唯一逃生的桥梁可以向你的敌人显示誓死一拼的决心，从而达到阻遏敌人进攻的战略目的。在这里，炸毁桥梁就是一种关于绝不退缩的可信承诺，它限制了你的行动空间，但反而收到了吓退敌人的效果。而如果你保有它，给自己留一条退路，看起来似乎万无一失，可是问题在于，这时你再威胁敌人说绝不后退就不那么可信了，敌人可能推断你心虚，进而发动攻击。从这个意义上说，“相机决策”、“因地制宜”这些似乎永远正确的决策原则在一定的博弈环境中并不一定是最优的。谢林在书中多次提到以合约或立法形式确立可信承诺的意义。

　　谢林的思想启发了德国经济学家雷恩哈德•舍尔顿(Ileinhard Selten)，后者于1965年提出了子博弈精练均衡概念(subgame perfect equilibrium)，是对纳什均衡的一种修正和精练，旨在剔除纳什均衡中含有不可信承诺的均衡。舍尔顿正式提出子博弈精练均衡概念之后，可信承诺这一重要思想才真正在经济学模型中生根发芽，茁壮成长。有趣的是，当我们站在博弈论已经高度成熟和发达的今天，再来重读这本《冲突的战略》，就会发现书中大量关于可信威胁对谈判地位的影响以及如何确立可信的威胁的精辟见解，竟与经济学家二三十年后用严格的博弈论模型所论证的如出一辙，好像谢林当时脑海里已经有了一个精确的数学模型!这种思想的准确性和预见性不得不让人们惊叹。谢林的贡献显然是思想先于模型的典型例证，在这一点上，他和科斯、哈耶克是相似的。舍尔顿的工作也说明了数学模型的力量，思想一旦借助了数学模型就会插上翅膀，展翅高飞。

　　这里我想举两个例子说明可信承诺在当代经济学中的一些经典运用。诺斯和温加斯特(North & Weingast)的一项著名研究发现：在17世纪英国光荣革命之前，英国王室财政困难，但又无法在民间金融市场上借到钱。富人不敢把钱借给王室，原因很简单，当时的君王拥有无限的权力，不管他如何做出口头承诺，他想赖账谁拿他也没办法。后来新兴的资产阶级和富裕地主通过议会限制王权，尤其是限制随意征税的权力。在君主立宪之后，王室借钱就容易多了。君主立宪限制了君王的权力，是一种“自残”行为，但只有这样，君王借钱还钱的承诺才是可信的。所以说，一个强大的专制政府是无法?出可信承诺的，专制政府也因其强大和权力无边而受到损害。另外一个例子是科尔奈提出的软预算约束。根据德沃特里彭和马斯金(Dewatripont & Maskin)的新诠释，国有企业的软预算约束问题的根源在于政府无法在企业亏损之后做出不予救助的可信承诺，因为政府控制了财政资金和银行贷款。只有当政府手中的财力有限，银行的贷款也无法支配或影响的时候，政府对企业不予救助的承诺才可信，企业也就不敢再寄希望于政府了。后来有学者，如安德鲁•沃德(Andrew Walder)、钱颖一和车嘉华教授，在解释中国乡镇企业的崛起时认为，乡镇企业的预算约束比国有企业相对硬一些，因为乡镇政府控制财政资金和银行贷款的能力要相对弱一些。除了可信承诺之外，《冲突的战略》还包含许多非常精辟和深刻的见解与思想。比如在第3章中，谢林把纳什均衡的结果理解为博弈参与人相互预期对方最可能采取什么策略的“聚焦点”(focal point)，一种双方基于共享经验、文化或认知的默契，为人们理解纳什均衡的选择问题提供了一个有意义的视角。事实上，“聚焦点”理论已成为博弈论讨论参与人如何达成一致或理性预期的一种经典解释。谢林利用“聚焦点”理论解释为什么交战双方有时会自愿达成某种“有限战争”的默契，如不使用毒气和原子弹等。再比如谢林提出，在动态博弈中，拥有更多信息也许是一件坏事，不知道反而更好。

本文摘自《一盏经济的渔火》

---

　　 中国人为什么爱存钱； 让历史失忆的超市；地产泡沫的复杂答案；从经济地理学分析“温州现象”；不完美的诺贝尔经济学奖；大国崛起的秘密；盛世中国的环保梦魇；创新引领未来。
作为一本经济理论与实务结合的经济学散文集，书中的话题涉猎比较广泛，从我们生活中的小事到宏观层面的热点话题，作者从经济学的角度针对社会各个层面的经济现象做了深入的观察和思考，试图引导读者从表面现象深入了解其背后的经济规律和发展轨迹。
期待会让更多的读者了解经济学，喜爱经济学，并且明白社会和生活的变化很多时候是经济学的规律在左右或者说推动着。