隔夜利息
即期外汇市场交割日为两天, 在周一开立的头寸, 交割日应是周三. 如果在周一开的头寸被持过夜至周二, 那么下一个交割日将是周四. 在周三开设并被延期的头寸, 其交割日从周五推至周六, 但交割日实际是下周一, 因周末两天银行不开业.如果交易头寸是在同一天被结清，那么此笔交易将没有延期。
当一笔交易被推到下个交割日, 就出现延期的情况.任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差, 而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定. 如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差. 价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同.
FX Solutions提供"三层隔夜利息计算", 选择不同杠杆的客户的隔夜利率会有不同.
- 第一层:机构型.客户选择50:1杠杆或以下可以享受机构隔夜利息率. 机构隔夜利率是基于直接在银行间同业拆息利率差距和现货市场密切的反映.
- 第二层:零售型.客户选择100:1杠杆得到零售隔夜利息. 零售隔夜利息以银行间利率为基础,也包括高杠杆所带来的附加利息差.
- 第三层:高杠杆型.客户选择200:1或以上杠杆属于高风险保证金投资. 客户向券商借款融资操作外汇交易.
查看以上利率情况,请登录GTS平台,点击菜单"延期计算",如下图所示:
G.T.S平台提供自动延展的服务, 在美东时间下午5:00点,即北京时间次日早上5点(夏令)或早上6点(冬令), 我们会将投资人的外汇部位交换, 使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日. 但隔夜利息计算需要几分钟来完成. 所以并不保证您在5点之前短时内下单一定会得到/支付利息. 客户不应该把可用保证金完全建立在所得利息之上. FX Solutions对由此导致的斩仓情况概不负责.
| 仓位延期 | 交割日 | 计息天数 |
| 周一持仓到周二 | 从周三推至周四 | 一天 |
| 周二持仓到周三 | 从周四推至周五 | 一天 |
| 周三持仓到周四 | 从周五推至下周一 | 三天(周末二天)[*] |
| 周四持仓到周五 | 从下周一推至下周二 | 一天 |
| 周五持仓到下周一 | 从下周二推至下周三 | 一天 |
- *有些货币例外,如USD/CAD是周四计三天隔夜利息.
- 如果交割日当天恰逢某货币国假日,隔夜利息计算将会发生调整.
隔夜利息的计算
延期费用在交易平台上"延期计算"栏中显示. 负(-)延期值表示客户要付出利息, 正(+)延期值表示客户会收取利息.
例1:对于USD为目标货币的组合,如NZD/USD:假设是10K帐户,周一买入3手NZD/USD, 市场价是:0.7226/30, 持仓过夜至周二, Prm Buy% 0.43.则持有纽币的客户会赚取利息, 计算方式如下:
(0.43%/360)x10000x3手x1天x0.7230=$0.26
例2:对于USD为基准货币的组合,如USD/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四,Prm Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息, 计算方法如下:
(-2.18%/360)x100000x3天= ($18.17)
例3:对于交叉货币的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP,过夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息,假设EUR/USD: 1.3182/85,计算方法如下:
(-3.71%/360)x1000x5手x1天x1.3182=($0.68)
提示
- 各货币的利率,请以GTS交易平台"延期计算"上公布的延期买/卖%为准.
- 隔夜利息计算需要几分钟来完成. 所以并不保证您在美东时间下午5点之前短时内下单一定会得到/支付利息. 客户不应该把可用保证金完全建立在所得利息之上. FX Solutions对由此导致的斩仓情况概不负责.
